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◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart35◆◇

1 :山師さん:2015/01/17(土) 15:44:59.59 ID:1WZhY4If.net
■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
・株テンプレ置き場 @Wiki - 過去ログ
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/pages/146.html

前スレ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart34◆◇
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1411900407/

943 :山師さん:2015/10/23(金) 02:09:35.15 ID:fqhVwr3D.net
知識がない私としては

データ量が大きくなったら
過去は読み込まなくしちゃうけれど。

別途保存のような。

もちろん過去のデータが売買検証に必要ならそんな事できないけれど。

944 :山師さん:2015/10/23(金) 09:49:10.70 ID:+1CrTMWD.net
知ってるかもしれないけど、xlsx ファイルはデフォルトで圧縮がかかってるから、 xls ファイル より軽い。

945 :山師さん:2015/10/24(土) 22:38:37.77 ID:Osb5Bpo3.net
マネックス証券のマネックストレーダープロαでも自動売買できるのか。
口座開設してみるか。
ttps://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/tradetool/mtrader/function/index.htm

946 :山師さん:2015/10/24(土) 22:50:53.55 ID:Osb5Bpo3.net
>>932
も探してたのかw

947 :山師さん:2015/10/24(土) 23:18:18.63 ID:X9ynfEA7.net
>>945
証券会社のツールには頼りたくないな
RSSだけでいいわ

948 :モンキーダーツ ◆PEjwVTPNGGAS :2015/10/24(土) 23:28:50.12 ID:niMH1D/e.net
使えなくね?

>「マネックストレーダー」および「マネックストレーダープロα」の終了について
>新マネックストレーダーの機能追加タイミング(3月および7月予定)や、
>新ツールでのプログラムトレードのサービス提供時期との重なりを
>希望するお客様からのご要望を多くいただきましたので
>サービス終了予定日を2015年7月31日(金)に延長することといたしました。


>「マネックストレーダー」および「マネックストレーダープロα」
>プログラムトレードをご利用のお客様におかれましては、
>新たなツールでプログラムトレード機能を提供できるよう、
>準備を進めております。詳細が決まり次第、お知らせいたします

で、トレードステーションになるよ、と
http://www.monex.co.jp/image/new2014/news1411_20_sub_img01.gif

もう10月だけどw

https://www.monex.co.jp/Etc/topbn/guest/G2700/usstock/tool_2.htm

こいつらにがんばってもらわんと

大事だからもう一回いうけど もう10月だけど

949 :山師さん:2015/10/25(日) 00:24:06.85 ID:MwfmQ02P.net
カブドットコムといいなぜどこも頓挫するのか

950 :山師さん:2015/10/25(日) 07:22:58.03 ID:uSA4ASnS.net
サーバーの維持費ばかりかかって儲からないからじゃね?
実際に自動売買にまで手を出す奴は多くはないでしょ

951 :山師さん:2015/10/25(日) 08:28:06.44 ID:vYGVgMZT.net
>>948
7月末終了予定だが、実際に終了してんの?

952 :山師さん:2015/10/25(日) 12:58:50.68 ID:usCPXGTW.net
株コムは法人口座作れば出来るんだよね?

953 :山師さん:2015/10/25(日) 15:02:01.30 ID:NuqEF6sL.net
>>952
法人でも審査があるって。
実質個人だと審査通らないんじゃないかな。

事務所までわざわざ出向いて面接受けるんだってよw

954 :山師さん:2015/10/25(日) 16:07:55.57 ID:Ze1800AV.net
>>953
そこまでするんだw 実際API審査通った人からの話ですか?

955 :山師さん:2015/10/25(日) 16:56:13.98 ID:CAbKTZsB.net
          日本から〜のぉ〜世界経済クラッシュ!

                     ↓

              UFO・火星人類の登場

11月4日の日本郵政グループ上場後しばらく株価は上がる。FRBの利上げは今月27‐28日になければ12月末になる。
となると日本株の上げは11月いっぱいと見るべき。持ちの株も、日本郵政グループ株も売り時は11月いっぱいとなる。
http://www.chokugen.com/opinion/backnumber/h27/jiji151022_1021.html
世界中の中央銀行のトップは、内心ではパニック状態にあります。2015年の秋が世界経済衰退の始まりになると、重ねて警告してきました。
最初のうちは、国民に気づかれないように、「延期」「猶予」「一時停止」といったモラトリアムやリストラに偽装されるでしょう。
「まさか、このアメリカが」、「まさか、この世界第三位の経済大国である日本が」・・・
人々は、毎日、「変だ」とは感じるものの、いよいよ断崖から落ちるその瞬間まで、国家の財政破綻を認めようとしないのです。
その中でもっとも大規模な暴落の後で、債券市場の暴落が訪れるでしょう。
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-3851.html
上念司「日本が破産するとか、嘘ですからね。僕、彼ら全員、訴えてやろうと思ってますけどね。」
https://www.youtube.com/watch?v=_m1ruaXIdkU

メドヴェージェフ『世界が地球外生命体の実在の真相を知る時がきた。』https://www.youtube.com/watch?v=gAE5665i3lQ

世界の株式市場の崩壊は日本において始まるだろう。マイトレーヤは繰り返し次のように言われる――

     「株式市場の崩壊は避けられない。かれらは自分の財産を隠し、そして犯罪的雰囲気さえも創出している。」

彼らはただ座って待っているだけです。賭けの勝利金で暮らしているのです。悪銭です。世界を餌にして生きており、何も還元しません。
magazines/lutefl/fkmww5/sui4zj
Q 2015年の第四 四半期に国際経済制度の際だった崩壊が起こるという予測があります。
A 大体正確です。
magazines/j540f8/pzytyf/locys5
日本はアメリカの国債の25%を所有していますが、それを引き出すとアメリカ経済も駄目になり、世界経済全体が破綻します。
maitreya/mai_03_02.html

956 :山師さん:2015/10/25(日) 16:57:51.96 ID:CAbKTZsB.net
株式市場の暴落が起きるとき、それが最終的な暴落であることがはっきりするや否や、マイトレーヤは出現するでしょう。
magazines/ahjzfl-1/pzytyf/u4t847
マイトレーヤが公に世界に現れるにつれて、UFOがとてつもない数で姿を表すでしょう
magazines/si5n7k/kxz1kf/xchu67
マイトレーヤと名乗らずに、彼は声なき人々、スポークスマンをもたない人々すべてのために語るでしょう。
magazines/swl9d8/pzytyf/tbjlzj
マイトレーヤの唇からますます厳しい警告と重みが発せられることを覚悟しなさい。
magazines/ahjzfl-1/pzytyf/u4t847
非常に間もなくマイトレーヤを、テレビで見るでしょう。マイトレーヤは「匿名」で働いております。
magazines/swl9d8/04zpzf/fda1nw
あなた方がマイトレーヤを見るとき、彼の最初の控えめな態度に混乱してはならない。
magazines/swl9d8/kxz1kf/cek3z8
マイトレーヤが日本のテレビに出るとき、日本人のようには見えないでしょう。彼は日本語で話すでしょう。
magazines/swl9d8/r63ukg/88tohe
マイトレーヤはテレビやラジオを通して何百万もの大勢の人々に語りかけるでしょう。
magazines/ahjzfl-1/pzytyf/u4t847
マイトレーヤは毎日テレビに現れ、質問に答えるでしょう。
magazines/lutefl/fkmww5/sui4zj
彼はテレビに出て全世界に語りかけるように要請されるでしょう。
magazines/ahjzfl-1/c6gix5/d1k45j
マイトレーヤ出現の日付(2017年1月)に関して言及していました。マイトレーヤはすでに、時間は定められたと言われました。
magazines/j540f8/t1vhdg/xchu67
マイトレーヤが衛星中継テレビを通して世界に向かって話をする準備は良好に進行している。
magazines/j540f8/t1vhdg/ckqlg8
テレビ中継はこの出来事のために存在するのであり、それによって史上初めて、すべての人間に直接語りかけることができるのです。
magazines/j540f8/t1vhdg/ckqlg8
歴史上で初めて、世界的規模のテレパシーによる接触が起こるのです。それは驚くべきことです。私たちはこの惑星の歴史の中のユニークな瞬間に立っています。
magazines/j540f8/t1vhdg/ckqlg8

957 :山師さん:2015/10/25(日) 19:26:52.44 ID:NuqEF6sL.net
>>954
ここに書いてあった。

ttp://kabu.com/item/business_account/api.html

958 :山師さん:2015/10/26(月) 02:35:57.53 ID:vwO8ooZn.net
API使いたくて法人化したのに審査落ちたら泣けるね

959 :山師さん:2015/10/26(月) 18:05:08.19 ID:aVvxgUmG.net
>>918 ふ〜ん?ありがとう

株式分割とかどうしてんのかな?
もっと言えば、配当落ちは?

960 :山師さん:2015/10/26(月) 19:55:59.97 ID:+rg5yCRL.net
>>959
分割率に応じて自動で調整させてる
配当落ちは後からヤフーで取り直しかな

961 :山師さん:2015/10/26(月) 23:59:47.54 ID:/t7zfd68.net
配当落ちや分配落ちも全部調整してる
権利落ち日はボーナスデーだからね

962 :山師さん:2015/10/27(火) 00:03:30.18 ID:MKtXjWPY.net
なんとかメモリマップドファイルに成功

963 :山師さん:2015/10/27(火) 02:25:03.07 ID:fG7+81ub.net
おめでとう

964 :山師さん:2015/10/27(火) 15:59:36.32 ID:Km/SVCYE.net
皆さんにご意見を伺いたいのですが、
裁量要素なしの完全なシステムトレードの場合、
どのタイムフレームまで通用すると考えていますか?

個人的にはスイング(2〜3日)以上のタイムフレームでは
定量化できない要因が大きくなって通用しないと考えていますが、、

965 :山師さん:2015/10/27(火) 16:19:52.17 ID:FoAAd6gI.net
試行回数が少なくてもいいのなら、ファンダ情報使えば長期でもいけると思うよ
むしろ短期の方が技術的な制約(通信速度や板情報の取得)が多くて出来ないことが多い印象
個人でHFTって滅茶苦茶むずかしいと思うし

966 :山師さん:2015/10/27(火) 16:23:15.32 ID:F/KLhWIY.net
普通に数ヶ月単位でシストレやってるけどなぁ。

967 :山師さん:2015/10/27(火) 16:59:21.86 ID:IaEmx0w4.net
年単位からナノセコンドまでシストレ可能だよ。お前の技術しだい。

968 :山師さん:2015/10/27(火) 17:14:29.51 ID:zxBCBb0V.net
よく知られてるアノマリーで10月に買って4月に売るハロウィン効果の半年かなぁ
過去20年間で統計取ると平均10%くらいの年利らしい
それ以上のスパンだと検証が難しい気がする

個人的には今は効率と安定考えると資金3000万くらいで一定にして信用無限回転と
手数料無料を利用した日計りのシストレが最強だと思うな
いつルール改正されるかわからんけどね

969 :山師さん:2015/10/27(火) 17:15:18.80 ID:fG7+81ub.net
個人のシストレは比較的長期の視点が多いと思う。(数時間〜)
超短期の優位性は大手のコンピュータが全取りしてるような感じ

970 :山師さん:2015/10/28(水) 22:24:40.11 ID:c/BFL51w.net
マニュアル発注で一円抜きの時代じゃないわな

971 :モンキーダーツ ◆PEjwVTPNGGAS :2015/10/29(木) 00:18:49.75 ID:RAEhyUZK.net
手作業の1円抜きって上手くなると金拾ってるみたいで最初面白いけど
やってると儲けてると言うより労働してます感がしてくるよな

972 :物理屋:2015/10/29(木) 19:44:29.36 ID:tPRCDIKZ.net
まあ、株を最適化問題と考えれば、長期の方が有望そうだけどね。
特に超短期だと、取れる投資行動のバリエーションが限られて来るから、
手順の総当たりによって最も儲かる手法を探し当てるのが誰にでも
できちまって、必然的にスピード勝負になっちまうと。
それに対して長期だと、取れる手順の組み合わせが爆発的に増えるから、
最適な手順を総当たりで検証するのが非現実的になって、儲かる手法が
誰にも見つけられないまま放置されてる可能性が増えるからね。

973 :モンキーダーツ ◆PEjwVTPNGGAS :2015/10/29(木) 22:14:36.43 ID:RAEhyUZK.net
爆発的に増えるって言ったって
「いろいろしらべたら、このパターンとこのパターンとこのパターンと・・・・の組み合わせは、5年後に儲かるやつだ。統計的には100%だ」
 
みたいなの見つけても

それは、さすがに、
ワークしてると言うよりたまたまそうなってた、だと思う
もうしわけないけど

タバコの煙の行き先のように未来は遠ければ遠いほど不確実性が増していくし

世界経済はでこぼこはあるにせよ有史以来拡大しつづけてるから、
世界経済ファンド買いましょう、みたいなのはあるだろうけど
取れる金額もたかがしれてるし

そもそも取れる手段の組み合わせで正解を探そうって方法は
たまたま、そうなってたものを見つけやすいし
カーブフィットしやすいと思うんだけど
(遺伝的アルゴリズムとかさ、このスレの詳しい人の間でも評判良くないじゃない)


と思うんだけど、どう?

974 :山師さん:2015/10/30(金) 08:22:09.53 ID:fnxDIlh6.net
個人的な検証では
シストレによる長期予測は無意味
数時間〜百数十時間の範囲に優位性が残されていると考えている。

長期のポートフォリオこそ裁量で行っているよ。

975 :山師さん:2015/10/30(金) 09:00:43.41 ID:f46g4tZG.net
今日は全システム見送りになって、今月の収支を計算した。
今月はプラスになったが、先月の大負けの8割くらいしか回復できなかった。

来月に期待。

976 :物理屋:2015/10/30(金) 17:38:02.89 ID:ZGWzLi4E.net
>>973
いやいや、俺は「見つけられていない有効戦略が存在する可能性が
残ってるどうか」を言ってるだけで、その有効戦略に到達する方法については
一言も言ってないよ。

モンキーダーツ氏が言ってるのは、適当に良さそうな戦略を見つけてきても
その「真の有効戦略」と「実は有効戦略でない偽の有効戦略」を区別することは
難しい、ってことじゃない?議論はすれ違っていると思うんだけど。

977 :山師さん:2015/10/30(金) 19:36:59.08 ID:QKOG451K.net
今月は+1%でDDが-5%だった。
とりあえずプラスで良かった。
今年もあと二ヶ月かあ。

978 :モンキーダーツ ◆PEjwVTPNGGAS :2015/10/30(金) 21:42:38.91 ID:F2kdrmIz.net
>>976
それ、論理を間違ってると言いたくて書いてるわけじゃないからだよ

机上では、その通り(増える)かもしれないけど、
現実、我々がやろうとするとこういう問題が出てきそう
みたいな意見

総当たりとか最適解とかで偽の聖杯つかんじゃうんじゃない?とか
とは言うものの、時間が長すぎると予測はどんどん不確定要素も増えるよねとか
(見つかっていないエッジが残ってたはずが、別なノイズが混じりだして予測が当たらなくなるよね、みたいな)

もし長期に、短期より優位性が多く見つかるとして、現実にやる人が少ないのは
近視眼的な人ばかりではなく、その辺のせいもあるんじゃない

979 :山師さん:2015/10/30(金) 21:52:56.56 ID:h0fNA4YH.net
モンキーダーツさんに質問なのですが、自作ツールを作るのに参考にした書籍又はサイトなどはありますか?

980 :モンキーダーツ ◆PEjwVTPNGGAS :2015/10/30(金) 22:39:11.79 ID:F2kdrmIz.net
>>979
そのつどつど、言語やシステムに関する本とか
(例えばWindowsAPIの本とかC++/CLIに関するサイトとか)
知りたい事を見てるけど、きっとそういう事じゃなくて

シストレのプログラミング本で良いのは無いですかね?って質問ですよね?

ごめんなさい、自分が欲しいものを作ってるので
あんまそう言うの読んで為になったとか無いです

たとえば外国人が書いた相場本読んで、「XXXがXXXしたらIN」とか載ってたとするじゃないですか
それ日本株で検証したければ
日足のファイル開けて読み込んで計算してプラスな回数、マイナスな回数、金額などなどをつど計算して
ファイルの最後まで行ったら、上手く行った回数や負けた回数、それぞれの金額、ばらつき、最大負け、を出す
いろんなパラメータで試したければ、パラメータ変えながらそれをやるようにプログラムを書き換える
って感じに、
読み書き計算はたいていのプログラミング言語の本にも載ってるようなことしかやってないです

ツールも、俺が見たいチャートで表示してくれるやつ欲しいなとか
場が終了してから起動するだけで各証券会社回って
ポジション調べて、トータル損益計算してくれると便利じゃね?とか思ったら「一発損益君」みたいなの作るとか

要は、俺が欲しいからであって、本でこういうの作ろうみたいなの読んで作ったわけではないです

981 :山師さん:2015/10/31(土) 02:25:27.85 ID:erfuTJje.net
長期ガー長期ガーって言ってるのに月足で高いとこで買ってる人とかいる
そしてそういう人に限って短期の需給で狼狽したりする

982 :物理屋:2015/10/31(土) 13:50:25.07 ID:vUY8d+4t.net
>>978
了解。つまり、貴公は俺が論点としてる部分には一切コメントすることなく、
論点としてない部分にいきなりツッコミを入れてたわけね。
議論の仕方としては反則じゃないの?って思うけどまあいいさね。

983 :山師さん:2015/10/31(土) 14:31:04.72 ID:XNIvP0dx.net
言う者知らず、知る者言わず。

984 :モンキーダーツ ◆PEjwVTPNGGAS :2015/10/31(土) 16:25:40.39 ID:iSF16iZ8.net
>>982
うーん、そう言われるとそうかもしれないけど
匿名掲示板のおしゃべりって、そう言う所ない?

かならず反論が来るわけじゃなくて、書き込みをふまえての
「で、トレードではこういう問題ありそうだけどどうする?」みたいな意見ね

そう1行でも書けばよかったんだろうけど
「なるほどね、長期に宝が埋まってるかもね、でもそれはそうだとしても、実際どうするのが良いんだろうね?」
みたいな感じに

っていうかシストレのスレの住人は感情論ではなく理詰めで来るのが面白いね
人格にたいする悪口や誤字脱字を責める事で返すとかも少ないしね

985 :山師さん:2015/10/31(土) 20:04:55.01 ID:GJxRwOBt.net
週足や月足でも利益出せるよ。一般に長期になるほどシャープレシオ(利益)と回転率が低下する。
売買コスト(手数料+マーケットインパクト)によってはある程度長期の方がいい場合もあるだろうね。

986 :山師さん:2015/10/31(土) 23:14:20.16 ID:re58LNjq.net
>>972
個人投資家がとるスタンスとしての長期投資、短期投資どちらが有望かということが論点ではないの?
だとすると、長期だと(有効な)取れる手順の限定が、かなり情報量に左右されててしまうから、結局短期のスピード勝負と変わらなくない?

どっちにしろ、「手順の総当り」をキッチリできる投資家は少なくてそれができればある程度勝てる見込みがあるけど、長期投資だと試行回数が少ない分、運に左右される確率も多くなるってことじゃないの?

987 :山師さん:2015/10/31(土) 23:36:26.27 ID:0bxCiZzJ.net
長期投資だと、裁量でよくね?
ただ私が気づいていないだけかもしれないけれど。

長期視点だと
将来性のある事業と自分が考える会社の株を買っておくとか
購買力平価と実際の為替レートの乖離を見て、インド国債を買っておこうとか
主要国通貨の増大が止まらない事を見て、ビットコインに若干投資しておこうとか

そんな感じにならね。
それをシストレでやろうとするのはなんか無理があるような。

988 :山師さん:2015/11/01(日) 00:20:03.54 ID:oBtWyVrz.net
>>987
買う理由は裁量でも買いを入れるタイミングはテクニカルでいいんじゃね?

989 :山師さん:2015/11/01(日) 15:38:46.00 ID:dDX4FpoF.net
萎えたわあ、6年前ぐらいにシンプルな手法発見してバックテストフォワードテスト両方クリアしたから
実際に運用してみたんだけど利益が出たのは最初の3年間ぐらいで後は利益を減らして結局利益ゼロになってしまった。
まあ、頭の良くない俺が発見した手法だから問題点は色々とあったんだろうな、、、

小型株になればなるほどに利益が出る計算になってしまうんだが、これって他の手法でも同じ?
当然リスクは高い気がするんだけど、気がするだけで何がリスクなのかすら明確にならない
凄く短いサイクルの手法では無いから値飛びとかは大丈夫だとは思うんだが……、倒産リスクとか以外にどんなリスクがあるか分かる人いる?

990 :モンキーダーツ ◆PEjwVTPNGGAS :2015/11/01(日) 16:30:19.39 ID:P//1G1XH.net
>>989
実際に売買しながらもテストも引き続き動かして テストは相変わらず儲かっているはずなのに
リアルマネーとテストに差が出るなら、差がなんなのか突き止めるべきだし

テストもおなじように減速していくなら、儲けの源泉だったものは何か考えて
それが消滅したのか? 環境が変わっただけなのか?
とか考えてみるとか(たとえばここ数年っていうならアベノミクスとか)

もし、ストラテジーの儲けの源泉が何によるものなのか、あげられないとするならそれは、
パラメータを無理やりテスト期間にカーブフィットさせただけのもので
ゆっくりと現実がテストの時のモデルと乖離していっただけとか 3年前が分水嶺でさ

馬鹿みたいな事かもしれないけど、いわゆる(FXもふくめた)シストレ本読んでみたら
自分が思いついたのとおなじ事書いてあった本が、ちょうど3年前に出たとかさ


俺は大型小型で利益の出やすい出にくいは無いけど、小型(っていうかマイナー株)の方が、
そいつ特有の癖による戦略が多いって事はある そう言うのばかり探してる人は小型が儲かるって思うんじゃないかな
大型の方がリスクリワードが安定してると、思う人も居ると思う

でも3年持ったなら、そりゃむしろ喜ぶべきことって気もするけどw
その3年間に別なのを探すのをサボっただけって思えばいい

991 :山師さん:2015/11/01(日) 19:10:08.90 ID:6afKWe+v.net
>>987
ファンダメンタルは案外システム向きだよ
価格・価格ペアの相関は少しでも複雑なトレードになると無根拠になるからな
他にも逆にして使う手もあるけどね
ファンダを使って需給勝負したり、プライスアクションを使ってファンダ勝負したりとか
テクニカル的に絶好のチャンスになっているがファンダがおかしいとき、脇が甘い事になっているのは需給野郎
ファンダ的に絶好のチャンスになっているがテクニカルがおかしいとき、脇が甘い事になっているのはファンダ野郎
脇が閉まっている上手いやつが居る所は勝てない、へたなヤツ狙え的なトレード

992 :山師さん:2016/12/09(金) 21:47:24.72 ID:eAyZS2QSg
ふーっ

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